Entenda os relays como servidores que salvam e distribuem os seus posts para os usuários que utilizam o seu mesmo relay/servidor.
Essa é uma das razões de se haver vários servidores, a outra razão é que ter mais de um servidor permite que, se por acaso tentem derrubar as suas notas, apenas um iria efetivamente cair e você conseguiria se comunicar normalmente como se nada tivesse acontecido.
Também tem o fato de que cada relay tem um alcance diferente de usuários e cada um tem regras diferentes de funcionamento, por isso você verá alguns deles serem mais restritos a bots e outros não, verá um ser mais voltado a um app do nostr e também verá relays pagos para um uso mais fluído e limpo...
No geral é isso. Recomendo pesquisar individualmente por cada um se quiser ou precisar mexer neles. Mas no geral não é preciso, é apenas uma customização.