Basicamente "Keepass" é a versão original para windows, que foi "portada" para o linux e mac usando o "mono" (uma implementação do .NET para o linux e mac), por isso surgiu o "KeepassX", basicamente o mesmo programa mas reescrito para linux, sem uso do mono.
O "XC" é um fork melhorado do "X" para pc, e o DX é uma versão mobile.

Todos farão o mesmo em sua essencia, que é armazenar suas credenciais de forma segura, mas são para plataformas diferentes. Há vários outros clientes que suportam o banco do Keepass, mas esses dois eu considero as melhores versões.